程序化的策略各种各样。这就是一个程序化交易策略。量化程序化就是一个工具而已。,在我看来,程序化交易和主观交易是一样的。算法交易和程序化交易属于决策生成的手段。这样是不是就简单多了?好了,我来给实现一下程序化。希望好评加关注!个人总结一下:交易辅助:程序化交易策略支撑:算法交易、量化交易策略逻辑:统计套利、高频套利程序化交易一般是指用计算机程序来进行查询、下单、委托等代替手工交易的方式。
期货程序化交易怎么做?
参与过程很简单。开个户,弄个软件,编个策略,然后运行就可。如图:开户就是去期货公司开户,然后软件可以选择文华财经和交易开拓者。前者固定收费,后者上浮手续费。然后策略编写,得靠自己,编写完事加载到软件里就可以自动化运行了。这里面的关键其实就在于策略。程序化的策略各种各样。简而言之,就是要用计算机语言把你的策略形容出来。
比如,5日均线和10日均线金叉做多,死叉做空。这就是一个程序化交易策略。但是,逢低买入,逢高卖出,回调后买入,反弹后做空等就不可以程序化,因为这些说法不具体,逢低的低,具体这么定义,什么叫低?10日的低点,还是20日的低点?还有,回调后买入,具体是什么时候,如何才能让计算机知道行情是在回调?回调到什么程度买入?这些无法量化的语言,是实现不了程序化的。
在期货交易里,你的系统是怎么程序化的?
不知道题主问的是如何将我的交易系统变成自动化运行的,还是我的交易系统到底是怎么具体交易的。前者太简单,至于后者……我还是给你演示一下海龟交易法则的简化版吧,我的交易系统,其实跟它都差不多的。为什么演示海龟的简化版?因为复杂版本难以解释是其一,其二,简化版本是我改的,理论上也属于我用的交易系统。原来版本的海龟交易法则,是突破20日高点后做多,盈利0.5ATR后加仓一次,一共加仓3次,入场或加仓后,亏损2ATR直接清仓。
同时,跌破20日低点直接清仓。资金使用率,每一次按照总资金的1%来计算仓位。做空同样也是如此。我强行把它的细节全给砍掉了,留下了根本的东西。这套系统变成了两句话:突破20日高点做多,跌破10日低点平仓,做空同样如此。每一次开1手。这样是不是就简单多了?好了,我来给实现一下程序化。首先,打开文化财经WH8。
编写模型:编写好了之后,我们可以用这个策略去测试一下各个品种的历史表现。首先,我们先看一下大家都喜欢的螺纹钢期货:黄线是资金曲线,从螺纹钢上市至今,结果是较为稳定的盈利的。本来我还测试了很多的品种,铜,焦炭,PTA等,但是,这个图一发多了悟空就不推荐了,各位有兴趣的可以自己去测试一下,测试结果反正都是盈利的。