这种情况执行下去会有多大偏差？这个是很难统计出来的。指数一路下行，主力合约就是不跌，这样就容易出现，指数上是赚钱的，具体交易是亏损的。，虽然很像，终归会有偏差，比如最近的苹果期货。比如，虽然我们近阶段看到的情况是这种，那么会不会有另外一种情况？比如上图的苹果期货。
期货交易时指数识别信号在主力上执行，会有多大的偏差？
这个问题可能更多的对量化交易者影响比较大。因为量化交易者想要达到自动化交易，需要把自己的策略加载到具体的合约上，而加载到主力合约上，就需要不停的手动，加载到主连合约上的话，又存在巨大的跳空，会影响策略，所以，很多人选择把自己的策略加载到指数上，因为指数的走势跟主力的走势很像而且没有跳空，然后指定交易主力合约即可。
但是，虽然很像，终归会有偏差，比如最近的苹果期货。指数一路下行，但是主力合约就是不跌，这样就容易出现，指数上是赚钱的，但是具体交易是亏损的。再比如，最近的螺纹钢期货：同样如此，指数偏弱，而具体的螺纹钢合约偏强。之所以会出现这种情况，是因为这些品种在换月的过程中，次主力合约和主力合约的强弱程度不一样所导致的。
这种情况执行下去会有多大偏差？这个是很难统计出来的。因为这里面的不确定东西很多。我们通常只能从逻辑上去推导。比如，虽然我们近阶段看到的情况是这种，那么会不会有另外一种情况？比如上图的苹果期货。会不会出现，我们做空了指数之后，具体的主力合约结果跌的更猛呢？从理论上而言当然可以，从实际上来看，以前也有这种情况。
