小天狼星·布莱克是我最喜欢的人。剧情中也是，是布莱克的问题，而和索兰特没有任何关系。后期也是，虽然加入了战联，但我们能够清晰地看出，雷伊和盖亚才是最佳搭档，而卡修斯则是和布莱克。跟着布莱克的时候，它才是第二形态（兰迪、兰特、索兰特），而现在的最大问题，就是当时通过索兰特加入邪灵组织的布莱克，是如何通过未完成高级形态弄他进组织的，这是一个未知数。
跳水金童"托马斯·戴利"是同性恋,而且和男友"达斯汀·兰斯·布莱克"也早已经结婚,但他现在有了孩子,很多人奇怪"不是同性恋吗,怎么会有孩子?",答案就是"提供精子,进行代孕"。
怎么看待布莱克-斯科尔斯模型？
这算是悟空问答年度最冷门的问题了吧。正好我以前念书时做过期权的布莱克斯科尔斯模型和二叉树定价模型，这里分别给题主介绍一下吧。友情提示，这篇回答的专业性太强，路过的非金融专业的朋友，别被好奇心骗进来，如果睡不着，那请详细阅读，有助睡眠！布莱克-斯科尔斯期权定价模型一、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的背景布莱克斯科尔斯模型是最经典的期权定价模型，最早由两位大咖，布莱克和斯科尔斯于上世纪七十年代提出。
布莱克斯科尔斯模型在预测期权市场绝对价格走势方面用处不大，但在波动率估计、分离资产的特定风险及规避、比较不同期权的相对价格偏离等方面具有很广泛的应用。在下面我会详细介绍。二、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的介绍为方便计算和理解，下面我以最简单的无分红欧式期权定价为例逐一分析。（1）模型公式C=SN(d1)-Xe^(-r(T-t))N(d2)，d1=(ln(S/X) (r σ^2/2)(T-t))/(σ((T-t)^(-1/2))，d2=d1-σ(T-t)^(-1/2)。
其中，C：无分红欧式看涨期权，其中欧式期权在到期前日T前不可以行权；S：标的物的价格；N(d1)和N(d2)为风险中性设定，具体数值可以根据计算结果在标准正态分布表中查询；X：期权的行权价格；r：无风险收益率；T-t：期权的持有期；σ：期权的波动率。（2）模型假设交易单位无限可分。如你可以买一手，也可以买0.00001手，这点显然不符合实际情况。
无风险利率恒定不变，即r恒定。在实际交易中心，无风险收益并不恒定。无交易成本。显然，在实际交易中，买卖期权是要支付佣金的。持有期内无红利。在实际交易中，这点要看期权的标的物，有些标的符合这个假设。标的资产价格严格服从对数正态分布。在成熟的市场中，这点勉强符合。（3）模型定价下面按照我以前做过的一个案例进行分析。
在对模型使用之前，我们需要先估算两个参数，一个无风险收益率r，一个是期权的波动率σ，剩下的参数都是确定的。在实际工作中，无风险收益率我一般取短期国债收益率再做适当调整。下面是我之前做50ETF期权的波动率估算图，为了控制偏差，我分别估计了极值波动率和已实现波动率，如下图所示。根据当时的市场数据，标的物市场价格3.3091，执行价格3.00，持有期0.0822，我的波动率估算结果是30.00%，持有期为0.0822年，d(1)和d(2)分别为1.2354和1.1493，通过查阅标准正态分布表可知，N(d1)好N(d2)分别为0.8917和0.8748。
代入公式，我们可以计算出当时的50ETF期权价格为：3.3091×0.8917-3.00×e^(-5.5%×0.0822)×0.8748=0.3380。下表是我根据不同行权价格的50ETF期权，运用布莱克-斯科尔斯期权定价模型计算出的期权价格，如下表所示。三、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的不足布莱克斯科尔斯期权定价模型的不足之处大家也讨论得很多了，我下面就简单分析一下吧。
模型的假设条件过于严格。例如交易单位无限可分就无法符合实际的市场情况，由此也导致了运用该模型进行期权定价时会与实际市场价格产生巨大的偏差。运用该模型进行定价时需要对波动率进行估算。现在有很多种波动率估算方法，但无论哪一种方法估算都有一定程度的误差，这同样会导致模型定价不准确。当然，由此认为布莱克斯科尔斯模型全无用处也不对。
此模型在实际交易中对特定风险因素的回避具有很大的优势。四、布莱克-斯科尔斯期权定价模型的避险在布莱克斯科尔斯模型中，每一个参数都对应着不同的特点风险类型。对模型公式中的标的物市场价格(S)进行一阶求导，可以计算出期权价格(C)对标的物市场价格变动的敏感性。于是，我们就可以利用该敏感性对持有的金融资产进行市场风险的规避。
